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50ETF冲高回落 沽购持续双杀

来源:网络  作者:本站  发布时间:2019-03-15  阅读次数:   次


1、市场交易回顾

  

50ETF冲高回落  沽购再现双杀:

周四50ETF小幅低开,回踩20日均线后开始反弹,三大权重股表现积极,但可惜市场跟风有限,特别是券商板块跌幅偏大,50ETF未能突破上方压力,午后逐级回落,尾盘小幅收涨,收盘在5日线上方。

截止收盘,50ETF收于2.710,环比微涨0.15%;成交金额29.12亿元,环比下降18.21%。


 50ETF分时走势

图1:50ETF分时走势


认购主力合约小幅低开后迅速拉升,随后维持高位震荡,午后,随着标的疲软而回调,最终翻绿,尾盘止跌小幅回升,收跌5.38%;认沽主力合约小幅高开后迅速回落,随后低位宽幅震荡。午后虽然标的走弱,但受估值单边回调影响,认沽合约涨幅有限,并未翻红,收跌13.47%。


50ETF当月主力认购合约行情

图2:当月主力认购合约行情(购3月2700)


50ETF当月主力认沽合约行情

图3:当月主力认沽合约行情(沽3月2700)


 

2、期权数据回顾

 

持仓继续创新高  认沽估值回落显著:

周四,期权成交量206.94万张,环比下降18.46%;持仓量312.67万张,持续创新高,环比上升2.24%。其中,认购小幅增仓2.85万张(集中在次月合约),认沽增仓3.99万张,成交沽购比0.93(上一日为0.88),持仓沽购比1.10(上一日为1.09)。


波动率上,认购3月波动率指数早盘小幅高开后迅速回落,随后基本维持窄幅震荡,尾盘小幅回落,收跌至32.26%(上一日为33.11%);认沽3月波动率指数早盘大幅高开后,早盘短暂横盘震荡,随后呈现单边下跌,尾盘标的回调阶段,仍维持单边下跌,收至33.14%(上一日为35.69%)。


具体数据参见以下

 

50ETF期权成交及持仓统计

表1:期权成交及持仓统计


50ETF认购、认沽成交及持仓统计

表2:认购、认沽成交及持仓统计


50ETF近两个月期权成交情况

表3:近两个月期权成交情况


50ETF近两个月期权持仓情况

表4:近两个月期权持仓情况


 50ETF认购3月波动率指数

表5:认购3月波动率指数


50ETF认沽3月波动率指数.

表6:认沽3月波动率指数

 

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